密度只有積分以後才是機率。
離散型的分佈,密度在一點處可以為無窮大(因為不好處理,所以離散型不用密度)
表示該區間的機率密度比1 大,這種事情經常發生。
離散情況一般不用密度表示。
連續型用機率密度表示,對某一區間積分,得到落到該區間的機率,某點的機率密度。
離散型用機率表示,也可以把一點x的機率看成是該點x所在的單位區間上的機率密度,這樣也對機率密度積分也是機率,但是這種想法缺點是該點x所在的單位區間除了該點x外的其它點實際是沒有機率密度的。
如@運算元 所說,離散型如果考慮密度,只能用衝擊函式表示,不好處理。
機率論書中出現的密度函式很少有出現有值大於1的情況
題主乃看的是哪一本機率論書?
均勻分佈講不講?密度函式:
。a,b近一點不就大過1了嗎……
正態分佈講不講?密度函式:
。
小一點不就大過1了嗎……
Laplace分佈呢?密度函式:
。b小一點也就大過1了……
舉個例子。連續型機率密度f(x)=1/√ x, x∈(x,1/4]。 在x趨於0,f(x)趨近於無窮。
至於數學意義吧,連續型的在每點的機率都是0。通俗點解釋吧:機率密度函式數值大僅僅代表取在該點及其臨域內的可能性大一點(相比其他點),在教科書上其實非常常見:正態分佈的極大值很容易超過1的。
只是確實沒什麼值得強調的
,所以你沒注意到。