你如何看待有人說做期貨即使有自己的交易系統也不會穩定盈利？

天啟量投2018-09-21 09:53:35

問題描述中說：網上那些寫手基本都是紙上談兵，文采可以而已。

那現在回答這個問題的這些人，難道不是網上的那些寫手嗎？

沒有網上的寫手，很多人的期貨交易認知將會一直停留在農耕時代。

在期貨交易中，有了自己的交易系統，也不會穩定盈利。這句話我就說過，估計衝擊了某些人的認知，讓其產生了憤怒。

我也就隨意所說而已，就當我是胡扯就行。

為什麼有了自己的交易系統，也不會穩定盈利？

首先，基礎的理解就是，號稱自己有期貨交易系統的人多了，很多新手天天嘴邊都掛著交易系統，難道他們都能穩定盈利麼？交易系統，4個字，分為N個認知層次，至少，他得有一套完整的期貨交易系統，具有正向收益的期貨交易系統，並且能夠完整的執行它，執行它。

其次，穩定盈利，到底是一個什麼樣的概念？多穩定叫穩定？每一天都盈利，每一週都盈利，還是每一個月都盈利？

以上的三個週期穩定，誰能做到？我做了10年期貨，沒有遇到過。

穩定一詞，是一個偽命題，這才是關鍵。

我並沒有說期貨交易不能盈利。

另外，提這個問題的人，之前應該還提了一個運氣的問題，我一併回答了。

做期貨，靠的就是自己的期貨交易系統，一套期貨交易系統，守著一種行情走勢，比如，守著趨勢的出現。趨勢不出現，就無法盈利，趨勢出現，就盈利。趨勢什麼時候出現，沒有人知道。因此，期貨交易，就是做著正確的事情，等到自己需要的行情到來。我有的時候，把它稱呼為運氣。連續出現趨勢，就暴賺，趨勢出現較少，就控制風險。

這就是真實的期貨交易。

各位中秋快樂。

周培源2018-09-21 14:45:29

我平時見到很多人在跟我聊到交易系統時，都很自豪的說自己有交易系統，就是不能嚴格來執行，否則那個什麼行情早就拿到了。這話說的好像自己交易系統很完善，怪就怪自己意志不夠堅定了。我跟他說，你這話說的有點過於武斷了，既然知道自己的系統相對完善，為什麼要半道改變主意呢？這說明你對行情的分析和預判還是有問題嘛！至少你沒有結合自己的實際情況來交易。

（美原油連續五天下跌，瀝青卻在第四天上漲，且連續大漲）

不少人在看到這一點都感到疑惑：什麼叫做不根據自己實際情況？我舉個例子，比如你看到了美原油在大漲，認為未來瀝青一段時間可能會大漲，因此就做多了瀝青。你的系統建立在：內盤與外盤的聯動上，如果外盤漲，就做多內盤的相關品種，其它的分析、品種合約選擇等，都建立在這個基礎上，然後需要進行相關的配置。結果呢？美原油確實漲了，而瀝青非但不漲，反而掉頭下跌了，這時候你還敢看多做多嗎？包括我以前也舉過類似美豆的例子。如果你有自己的交易系統，確實按照以前這個來做的，這個時候賬面上是浮虧的，你確定自己能拿的住這個單子嗎？如果你能拿的住，價格繼續下跌了呢？若是我們現在來看行情確實是大漲的，但那個時候你資金太小，或者倉位太重，根本不足以抵禦這個回撤的風險，你是應該平倉還是繼續扛到爆倉呢？如果倉位輕，你可以扛一下，如果倉位重，是不是早先就要平倉。如果事先考慮不到會有這種情況，比如內外盤突然不聯動了，畢竟這不是一個品種，也不是一個市場，你不提前做好抵禦風險的措施，怎麼能叫做系統呢？

這就叫不根據自己實際情況！

（瀝青大漲）

我之前在問答上說過類似的這種問題，那就是很多扛單虧損的，並不是一開始就做錯方向了，而是因為自己資金太小或者倉位過重，導致無法扛住回撤的風險。本來做多的行情，結果因為回撥有點大，被迫就止損了，要麼就是直接被打爆了，而後就是大幅的反轉，一時間追悔莫及。當然，也有其他的人做的做法是逢低再進多，或者繼續追加保證金。逢低再進多也是根據實際，若是剛開始回撥就加倉，等同於加大了持倉風險，回撥過大一樣會導致鉅虧，即便是看對了方向拿不住單子是正常的事。

以上這些只是針對系統確實完善的，也就是說這套方法確實能夠盈利，只是在資金管理上出了問題。當然也有的人說自己的系統，純粹就是隨大流，見別人說交易系統，自己也說交易系統。實際上，他個人連基本的行情分析預判都沒有，說自己有交易系統，真是有點高估自己了，這就是對自己根本不瞭解，對行情和品種預判則更是無從下手。只是簡單的瞭解一些技術指標，看一些訊息，就覺得有系統了，實際上你還差的遠呢。

最後見有說到紙上談兵這件事，如果不參與實戰操作，說的任何東西都是紙上談兵。如果作為讀者，你都不知道這個方法可不可行，那說明你的閱歷和經驗也不見得高哪去了。就像之前我說到做集合競價交易一樣，有的人看都不看就說不可能，說那是在賭行情，自己做根本成交不了。我只能說你沒有做過，至少沒有做成功過，或者說壓根不知道該如何做。有的東西即便是說出來，但是聽的人一頭霧水，因為他根本就沒有見過，或者沒有做成功過！

紅葉微觀2019-01-25 16:12:38

建立交易系統來對期貨操作行為進行管制，是一個非常有效的策略。至於說有了交易系統能不能盈利，或者能不能持續的盈利，一要看交易系統本身是不是正確的，以及自己能不能真正使用到位，二是要看自己的自律性，是否具備一致性執行的能力。

一方面對於確定制定出來的交易系統是不是正確，這個是是否能盈利的前提了，如果一個交易系統未經有效的測試，效果也未經證實，甚至本質上是一個並不理想的存在，那想著用這個系統來獲取盈利就恐怕要失望了。即使是非常不錯的系統，前期都是需要大量的實踐和磨合，需要不斷體驗和提高對應的交易認知才有可能發揮出好的作用。因此人人都可以說交易系統，但會存在未經確認是否能帶來正向價值的情況，這種情況下，有系統不盈利也是正常的。

而另一方面，執行力和交易心理又是影響交易系統效果的另一個非常重要的因素。執行不到位，在交易中是一個非常常見的現象，如果不能有效的執行，那放著所謂的“聖盃”在眼前，效果也不會好到那裡去，該入場時不入場、該離場時不離場、該輕倉卻用了重倉，使用實際的交易行為與系統規定的準則不一致，那最後的結果也不是系統指向的結果，當然也就不一定可以持續性的獲利了。

以上所謂持續性的獲利並不是指每一單都盈利，而是指一個持續間隔的時間段下來，盈虧衝抵後，最後是賺錢的。

因此，確實是即使有了自己的交易系統也不一定會穩定獲利，要保證這個系統有正向價值，以及嚴格執行，才有可能成為成功的基礎。

職業交易員2018-09-20 21:58:48

關於題主提的這個問題，曾在一篇問答中專門談過這個問題，其實這沒什麼不解的，有交易系統的人很多，但能夠嚴格按照交易系統做到純粹性執行的卻很少，這就是原因。

交易體系並不是真正盈利的關鍵，這個市場中曾經有一個關於“你認為能給你帶來盈利的因素”投票，其中

交易系統在整個投票中只佔到30%，其中60%的認為盈利的關鍵在於心態，剩餘10%則是其他，諸如資金管理，風險控制之類的答案。

從這個投票中，可以明顯看出，交易系統只佔你盈利層次很低的一部分，心態才是關鍵，只有在交易系統的基礎上，心態穩定，做到嚴格交易計劃進行每一筆的操作，並且保持

絕對嚴格的執行，止損、止盈都做到純粹，才能真正實現盈利

。

這就不難理解為什麼有交易系統的人卻做不到盈利了。

很多的交易者，無論是自己研究，還是透過學習他人，總可以找到一套系統，即使拿到這套系統，伴隨交易機會的取捨，只有這樣，才能不斷的提高勝率，這樣才會增加盈利的可能性。

就拿我所學習的突破手法來說，跟隨同一老師操作，學習之後，半年的時間，幾乎都是虧損，即使看著老師操作，照著老師的模式進行復制，也是實現不了盈利，因為盤感、經歷的不同，具體到操作中，平倉時間的早晚，進場時機這些都會影響到交易者的盈利情況。