劉曉博說樓市2018-01-18 13:39:12謝邀。
這個問題，關注的人估計不會太多。既然題主邀請了，還是“勉為其難”的談一下自己的看法吧。
可能有些朋友還不知道什麼是外匯的三角套利，為了答案的可觀賞性，所以在回答問題時還是有必要叨嘮一下。
在外匯貨幣兌中，理論上任何一個外匯貨幣對都是可以表現為另外二種貨幣的交叉。所以對於幾個貨幣之間也同樣存在這樣的情況，所以可以透過交叉匯率計算出的匯價，與市場上實際匯價有所差異，造成市場存在套利空間。
三角套利理論上可以是行得通的，但是有一個實際的問題就是，貨幣兌之間是存在時間差的，筆者舉一個例子吧，就拿歐元兌美元（EURUSD），美元兌日元（USDJPY），歐元兌日元（EURJPY），這三個來舉例。
一般情況下來說，EURUSD上漲，說明美元是貶值，但是因為週期存在差異，就算USDJPY跌，它也可以先跌後漲，跟股票是一樣。
所以說，在外匯零售平臺真實交易中是不存在三角套利機會的，但是歷史資料模擬是有可能存在的。因為在價格變化迅速的時刻，平臺中的不同貨幣兌的價格更新速度不一致，導致你在同一時刻因為某個貨幣兌價格先變化，顯示了價格差大於套利成本（deviation > total spread）。 但是在實際的交易中，因為你的單子會進入市場成交，或者說是到平臺伺服器以最新的價格成交，你下單成交的價格與你當前看到的價格是會不一致的。
因此，即便你能做出非常漂亮的基於三角套利的EA，歷史模擬資料及其完美，實際中也是不可用的。本人曾經自己寫過這樣的EA，也在多個平臺測試過。都因為同樣的原因而導致失敗。
（-東南偏北）
