髒話比謊話乾淨5582021-12-05 18:51:48預測值＝aX（上一期的實際值）＋（1－a）X（上一期的預測值）。
當時間數列無明顯的趨勢變化，可用一次指數平滑預測。
其預測公式為：yt+1‘=ayt+（1-a）yt’ 式中，yt+1‘——t+1期的預測值，即本期（t期）的平滑值St ； yt——t期的實際值； yt’——t期的預測值，即上期的平滑值St-1 。
該公式又可以寫作：yt+1‘=yt’+a（yt- yt‘）。可見，下期預測值又是本期預測值與以a為折扣的本期實際值與預測值誤差之和。
指數平滑法的計算中，關鍵是α的取值大小，但α的取值又容易受主觀影響，因此合理確定α的取值方法十分重要，一般來說，如果資料波動較大，α值應取大一些，可以增加近期資料對預測結果的影響。如果資料波動平穩，α值應取小一些。
理論界一般認為有以下方法可供選擇：
經驗判斷法。這種方法主要依賴於時間序列的發展趨勢和預測者的經驗做出判斷。
1、當時間序列呈現較穩定的水平趨勢時，應選較小的α值，一般可在0。05～0。20之間取值；
2、當時間序列有波動，但長期趨勢變化不大時，可選稍大的α值，常在0。1～0。4之間取值；
3、當時間序列波動很大，長期趨勢變化幅度較大，呈現明顯且迅速的上升或下降趨勢時，宜選擇較大的α值，如可在0。6～0。8間選值，以使預測模型靈敏度高些，能迅速跟上資料的變化。
擴充套件資料：
二次指數平滑預測
二次指數平滑是對一次指數平滑的再平滑。它適用於具線性趨勢的時間數列 。其預測公式為：
yt+m=（2+am/（1-a））yt’-（1+am/（1-a））yt=（2yt‘-yt）+m（yt’-yt） a/（1-a）式中，yt= ayt-1‘+（1-a）yt-1 顯然，二次指數平滑是一直線方程，其截距為：（2yt’-yt），斜率為：（yt‘-yt） a/（1-a），自變數為預測天數。
二次指數平滑基本公式 St=αSt+（1-α）St-1 Yt+T=at+btT at=2St-St bt=（α/1-α）（St-St）。
St——第t期的一次指數平滑值；
St-1——第t期的二次指數平滑值；
α——平滑係數 ；
Yt+T——第t+T期預測值 ；
T——由t期向後推移期數。
